2026년 2월 2일 — 비트코인만으로는 부족했다. 수백 개의 알트코인을 5분마다 스캔하는 AI 전략을 만들었다.
비트코인 하나로는 한계가 있다
BTC 자동매매는 잘 돌아가고 있었다. 4시간마다 분석하고, 신호를 내리고, 바이낸스에서 거래를 실행한다.
하지만 비트코인만 보면 하루 최대 6번의 기회밖에 없다. 알트코인 시장에는 수백 개의 코인이 있고, 그 중에서 하루에도 10~20%씩 움직이는 녀석들이 있다. 이 기회를 놓치고 싶지 않았다.
문제는 전략이다. BTC 전략을 그대로 알트에 적용하면 안 된다. 변동성이 훨씬 크고, 유동성이 낮은 코인도 많고, 갑자기 사라지는 코인도 있다. 알트코인 전용 전략이 필요했다.
Qullamaggie를 아시나요
Mark Minervini, William O'Neil, 그리고 Kristjan Qullamaggie. 주식 시장의 전설적인 모멘텀 트레이더들이다.
이 중 Qullamaggie의 Compressed 전략이 코인 시장에 가장 적합하다고 판단했다. 핵심 철학은 다음과 같다.
강한 모멘텀 → 타이트한 압축(횡보) → 거래량 동반 돌파 → 진입
주식에서 검증된 전략을 코인의 속도와 변동성에 맞게 조정한 것이 Kullamagi Compressed V2다.
전략의 4단계
1단계: 스크리닝 (후보 선별)
5분마다 바이비트의 전체 코인 목록을 스캔한다.
필수 조건:
- USDT 마진 선물만 대상
- 24시간 거래대금 300,000 USDT 이상 (유동성 확보)
- 24시간 변화율: LONG은 +10% 이상, SHORT은 -10% 이하
24시간 내 10% 이상 움직인 코인만 본다. 이미 강한 모멘텀이 있다는 뜻이다. 거래대금 조건도 중요하다. 유동성이 없으면 들어갈 수는 있어도 나올 수가 없기 때문이다.
2단계: 셋업 확인 (1시간봉)
후보 코인들의 1시간봉을 분석한다. 네 가지 조건이 모두 충족돼야 한다.
| 조건 | 기준 | 의미 |
|---|---|---|
| EMA 정배열 | EMA10 > 20 > 50 | 확실한 추세 방향성 |
| 박스 횡보 | 최근 5봉 범위 5% 이하 | 에너지 축적 중 |
| EMA50 유지 | 5봉 전부 이탈 없음 | 추세선 지지 확인 |
| 거래량 수축 | 60% 이하 | 매물 소화 완료 |
이 네 가지가 동시에 충족되는 건 쉽지 않다. 그래서 신호의 품질이 매우 높다.
3단계: 돌파 감지 (5분봉)
셋업이 완료된 코인을 5분봉으로 모니터링한다.
- LONG 진입: 현재가 > 박스 고점 AND 현재봉 거래량 > 20봉 평균의 1.5배
- SHORT 진입: 현재가 < 박스 저점 AND 현재봉 거래량 > 20봉 평균의 1.5배
핵심은 거래량 확인이다. 가격만 돌파하고 거래량이 없으면 가짜 돌파(페이크아웃)일 확률이 높다. 1.5배 이상의 거래량 스파이크가 동반돼야 진짜 돌파로 인정한다.
4단계: 포지션 관리
진입 후의 관리가 수익률을 결정한다.
즉시 설정:
- 손절(SL): 박스 반대편 -0.5%
- 익절(TP1): 리스크의 2배 (2R)
TP1 도달 시:
- 50% 물량 익절
- 손절가를 본절(진입가)로 이동하여 리스크 제거
나머지 50%:
- 1시간봉 10 EMA 트레일링 스탑 적용
- 종가가 10 EMA를 이탈하면 전량 청산
- 시간 청산: 12시간 경과 후 수익률 10% 미만 시 전량 청산 (데드머니 방지)
V1에서 V2로: 무엇이 바뀌었나
| 항목 | V1 (이전) | V2 (현재) | 변경 이유 |
|---|---|---|---|
| 24h 변화율 | ±5~15% | ±10%+ | 더 강한 모멘텀 선별 |
| 거래대금 | 필터 없음 | 300k USDT+ | 슬리피지 방지 및 유동성 |
| 박스 횡보 | 6% 이하 | 5% 이하 | 더 타이트한 에너지 응축 |
| 거래량 수축 | 80% 이하 | 60% 이하 | 완벽한 매물 소화 확인 |
| 시간 청산 | 없음 | 12시간/10% | 자금 회전율 극대화 |
V1은 너무 관대했다. 약한 모멘텀까지 잡다 보니 승률이 낮았다. V2는 조건을 엄격하게 상향했다. 거래 횟수는 줄겠지만, 한 번 잡으면 확실한 것만 공략한다.
워크플로우 아키텍처
두 개의 n8n 워크플로우가 유기적으로 협력한다.
1. 스캐너 (5분 주기)
타이머 → 기존 포지션 체크 → 전체 코인 스캔 → 24h 필터 → 1시간봉 셋업 확인 → 5분봉 돌파 감지 → 주문 실행 → DB 저장 → 텔레그램 알림
2. 모니터 (1분 주기)
타이머 → 오픈 포지션 조회 → 현재가 조회 → SL/TP1 체크 → EMA 이탈 여부 → 시간 초과 확인 → 청산 실행 → DB 업데이트 → 텔레그램 알림
스캐너가 사냥감을 찾고, 모니터가 사냥 중인 포지션을 24시간 내내 관리한다.
리스크 관리 철학
이 전략의 진정한 핵심은 청산 규칙에 있다.
- 본절 대응: TP1 도달 시 손절가를 옮겨 최악의 경우에도 손실을 0으로 만든다.
- 추세 추종: 트레일링 스탑을 통해 수익을 끝까지 가져간다.
- 기회비용: 시간 청산을 통해 죽은 돈이 묶여있지 않게 한다.
- 절대 손절: 어떤 경우에도 최대 손절폭은 8%를 넘지 않는다.
좋은 전략은 "얼마나 벌었는가"보다 "얼마나 잃지 않았는가"로 완성됩니다.
다음 단계
전략 설계는 완료됐다. 이제 실행만이 남았다.
- DB 구축 (포지션 및 거래 기록 자동화)
- 스캐너 및 모니터 워크플로우 실제 구현
- 1주일간의 실전 테스트 진행
- 데이터 기반 파라미터 미세 튜닝
바이비트 API 연동부터 시작한다.
EP.05 | 2026년 2월 2일
Vivid Index 개발기